Su construcción comenzó hacia 1760 y se prolongó casi por toda la época restante del virreinato. 

En este edificio Miguel Hidalgo expidió el decreto que abolía la esclavitud y el presidente de la República Benito Juárez estuvo a punto de ser asesinado el 13 de marzo de 1858. 

Como el edificio fue levantado para que en el residieran los capitanes generales que gobernaban Nueva Galicia, tiene una fachada a la plaza de armas con un acentuado carácter militar. 

Dentro del Palacio de Gobierno se admiran pinturas de José Clemente Orozco, dentro de las que se destaca la imagen más real que jamás se haya hecho de Hidalgo, con enormes proporciones.